30/10/2014 Trucos y Cursos

Temario ampliado: Excel Derivados Financieros


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Los Derivados Financieros
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Antecedentes.
  • RIESGOS DE LOS DERIVADOS
- Descripción.
- Transacciones.
- Decisiones.
- Mercados.
  • TIPOS DE DERIVADOS
- Por el producto derivado.
- Por el producto derivado OTC.
- Por los productos estructurados.
- Por otros productos no negociables.
- Por su complejidad.
- Por sus agentes.
- Por su valor subyacente.
  • NORMATIVA
- Normativa de los derivados en España.
  • GLOSARIO
- Glosario de derivados financieros.
  • MERCADOS
- Mercados organizados.
- Cámara de compensación.
  • PRÁCTICAS
- Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 1
Cobertura de los derivados
  • INTRODUCCIÓN.
- Descripción.
  • RIESGOS ASOCIADOS A LOS DERIVADOS
- Descripción.
- Estructura.
- Mercado.
- Cumplir obligaciones.
  • COBERTURAS DE TIPOS DE INTERÉS
- Descripción.
- CAP:
- Conceptos.
- Factores del coste.
- Ventajas e inconvenientes.
- Operatoria.
- Cancelación.
- Caso práctico: paso a paso.
- FLOOR:
- Conceptos.
- Ventajas e inconvenientes.
- Contratación.
- Cancelación.
- IRS.
- Conceptos.
- Ventajas e inconvenientes.
- Caso práctico: paso a paso.
- COLLAR:
- Conceptos.
- Ventajas e inconvenientes.
- Contratación.
- Caso práctico: paso a paso.
  • DIVISAS

- Descripción.
- SEGURO DE CAMBIO:
- Características.
- Cotizaciones.
- Ventajas e inconvenientes.
- Cancelación.
- Variantes.
- Caso práctico: paso a paso.
- FORWARD PLUS:
- Importador.
- Exportador.
- FORWARD KO:
- Importador.
- Exportador.
- TÚNEL DE DIVISAS:
- Importador.
- Exportador.

  • MATERIAS PRIMAS

- Descripción.
- FORWARD:
- Compra.
- Venta.
- TÚNEL:
- Compra.
- Venta.
- SUBYACENTES:
- Petróleo.
- Gas.
- Metales.
- Metales preciosos.

  • PRÁCTICAS
- Cotización principales índices bursátiles.
Módulo 2
Los Futuros financieros
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Obligaciones.
- Ventajas.
- Inconvenientes.
- Elementos.
  • TIPOS DE FUTUROS FINANCIEROS
- Descripción.
- Activos físicos.
- Instrumentos financieros.
  • MERCADOS
- Antecedentes.
- Mercados en España:
- MEFF.
- Cámara compensación.
- Futuro sobre IBEX35.
- Mercados en Europa:
- EUREX.
- EURONEXT.
- Futuro DJ Europa.
  • DIFERENCIAS

- Futuros / Forward.
- Futuros / Opciones.

  • CÁLCULOS Y FÓRMULAS
- Precio teórico.
- Activos subyacentes.
- Posiciones:
- Posición de compra.
- Posición de ventas.
- Posición de cierre.
- Base:
- Convergencia base.
- Convergencia spot.
- Spreads.
- Apalancamiento.
- Otros.
  • CASO PRÁCTICO
- Caso 1: paso a paso.
- Caso 2: paso a paso.
  • PRÁCTICAS
- Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 3
Los FRA
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Antecedentes.
- Finalidad.
- Ventajas.
- Características.
- Ejemplo.
- Diferencias.
  • ELEMENTOS
- Descripción.
- Nominal.
- Divisa.
- Fechas.
- Plazos.
- Tipos de interés.
- Operadores.
  • LIQUIDACIÓN
- Descripción.
- Fórmulas.
- Caso: paso a paso.
  • ESTRATEGIAS

- Descripción.
- Cobertura.
- Especulación.

  • TIPO GARANTIZADO
- Descripción.
- Teórico comprador.
- Teórico vendedor.
- Caso: paso a paso.
  • PRÁCTICAS
- Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 4
Los SWAPS
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Características.
- Elementos.
- Mercados.
  • TIPOS DE SWAPS
- Descripción.
- Tipos de interés:
- Vanilla.
- Basis.
- Divisas.
- Cruzado.
  • OTRAS MODALIDADES

- Modalidades especiales.
- Swaps de crédito.

  • VENTAJAS E INCONVENIENTES
  • CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS)
- Descripción.
- Elementos.
- Eventos.
- Ventajas e inconvenientes.
- Simulación.
  • CASO PRÁCTICO
- Caso 1: paso a paso.
- Caso 2: paso a paso.
  • PRÁCTICAS
- Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 5
Los Warrants
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Características.
- Antecedentes.
- Diferencias.
- Orden de mercado.
- Comisiones y gastos.
  • GLOSARIO
- Glosario de términos de los Warrants.
  • TIPOS DE WARRANTS

- Descripción.
- Por su complejidad.
- Por su liquidación.
- Momento del ejercicio.
- Precio y activo subyacente.

  • ELEMENTOS
- Descripción.
- Punto de equilibrio:
- Warrant Call.
- Warrant Put.
- Activo subyacente.
- Fecha de vencimiento.
- Precio ejercicio.
- Paridad / Ratio.
- Valor intrínseco y temporal.
- Prima
  • SENSIBILIDAD
- Descripción.
- Delta.
- Gamma.
- Theta.
- Vega.
- Rho.
  • CASO PRÁCTICO
- Caso 1: paso a paso.
- Caso 2: paso a paso.
- Caso 3: paso a paso.
- Caso 4: paso a paso.
  • PRÁCTICAS
- Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 6
Las Opciones financieras
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Características.
- Inversión.
  • TIPOS DE OPCIONES
- Compra/Venta.
- Mercado.
- Activo subyacente.
- Tipos / Precios.
- Fecha vencimiento.
- Condiciones especiales.
  • COMPRA Y VENTA DE OPCIONES

- Descripción.
- Call.
- Put.

  • OPERATIVA
- Posiciones básicas.
- Operativa.
- La prima.
- Precio ejercicio.
- Diferencias.
  • VALORACIÓN DE OPCIONES
- Métodos.
- Valoración en Excel:
- Black-Scholes.
- Paridad.
- Binomial Call.
- Binomial Put.
  • PRÁCTICAS
- Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 7
Anexo
  • GLOSARIO FINANCIERO
  • ENLACES FINANCIEROS
Módulo 8